- NVIDIA est en tête en termes de rendements ajustés au risque, surperformant le bitcoin et d’autres actifs.
- Meta et l’or défient la surperformance historique du bitcoin.
- Ethereum et les géants de la technologie comme Apple et Amazon sous-performent en termes de rendements et de ratios de Sharpe.
La domination du bitcoin en termes de rendements ajustés au risque fait face à la concurrence, selon la dernière analyse d’Ecoinometrics. Même avec le lancement des ETF Bitcoin plus tôt cette année, la société de logiciels Meta et même l’or ont rattrapé leur retard depuis le début de l’année, menaçant potentiellement la position de numéro deux du BTC.
Le graphique analysant les rendements sur 12 mois et les ratios de Sharpe de divers actifs à grande capitalisation met en évidence cette tendance. NVIDIA est actuellement en tête avec le ratio de Sharpe le plus élevé, ce qui indique des performances ajustées au risque supérieures. Il occupe le coin supérieur droit du graphique, ce qui signifie à la fois des rendements élevés et une solide performance ajustée au risque.
Le bitcoin, connu pour ses performances historiques, est positionné relativement haut sur le graphique mais n’a pas fait de progrès significatifs par rapport à NVIDIA. Cela suggère que le bitcoin fait face à la concurrence en termes de performance ajustée au risque.
Le graphique indique également que des actifs comme l’or et Meta remettent en question la position du bitcoin. Meta améliore ses performances sur le ratio de Sharpe, et bien qu’il soit plus bas sur l’axe des rendements, l’or se rapproche du Bitcoin en termes de rendements ajustés au risque.
Ethereum, en revanche, est sous-performant, avec de faibles rendements et un ratio Sharpe terne. Il est positionné dans le quadrant inférieur gauche, reflétant ses performances moins favorables.
De même, les géants de la technologie comme Apple, Amazon, Google et Microsoft sont regroupés dans le quadrant inférieur gauche, affichant des rendements absolus plus faibles et des ratios Sharpe relativement faibles par rapport à Bitcoin, NVIDIA et Meta.
L’or, traditionnellement une valeur refuge, a un ratio de Sharpe modéré avec des rendements absolus plus faibles. Cela reflète ses performances stables mais moins remarquables par rapport à des actifs plus volatils comme le Bitcoin et Meta.
Cette tendance souligne l’évolution de la dynamique des rendements ajustés au risque des actifs à grande capitalisation. Alors que NVIDIA est en tête, la domination du bitcoin est contestée par l’or et Meta, Ethereum connaissant une baisse notable. Les géants de la technologie restent stables mais n’offrent pas le même niveau de rendements ajustés au risque que les principaux actifs. Dans l’ensemble, cette visualisation met en évidence la nature évolutive de la performance des actifs dans un environnement de marché volatil.
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