Ончейн-аналитик определил 8,6% APY-китовую арбитражную стратегию ETH/stETH

• Эфириум-кит использует прибыльную арбитражную стратегию, включающую стейкинг ETH (stETH).
• Стратегия заключается в обмене ETH на stETH с небольшой премией на DEX, а затем обмене stETH на ETH в соотношении 1:1 через Lido.
• Кит обменял 1370 ETH на 1370,3351 stETH на 1inch, что привело к прибыли в размере 0,329 ETH (540 $) после комиссии за газ.

Он-чейн-аналитик по имени Lookonchain недавно обрисовал прибыльную арбитражную стратегию, используемую Ethereum-китом, с использованием ставки ETH (stETH).

По данным @lookonchain, кит обменивает ETH на stETH на DEX с небольшой премией, а затем выкупает stETH 1:1 на ETH через Lido. Это позволяет киту прикарманить разницу между ценами ETH и STETH.

Например, кит обменял 1370 ETH на 1370,3351 stETH на 1inch, заплатив 0,0061 ETH (10 $) в качестве комиссии за газ. Обмен stETH на ETH принес чистую прибыль в размере 0,329 ETH (540 $).

Хотя это не такая уж большая прибыль для одной сделки, ежедневная работа с 1370 ETH принесет 118 ETH (194 000 $) годовой прибыли. Это соответствует APY в размере 8,6% на основе арбитражной привязки ETH/stETH.

Трейдер может увеличить прибыль при дальнейшем снижении привязки ETH/stETH. В мае 2022 года коэффициент упал до 0,94, что позволило получить прибыль в размере 87 $ на сделку в 1370 ETH.

Арбитражная стратегия считается неподходящей для тех, у кого ограничены средства из-за связанных с этим транзакционных издержек. Этот подход, похоже, специально разработан для «китов» — крупных инвесторов, которые могут позволить себе огромные комиссии.

Арбитраж — это широко используемая торговая стратегия на различных финансовых рынках, включая сектор криптовалют. Этот подход извлекает выгоду из изменений цен на один и тот же актив на разных платформах или биржах. По сути, он предполагает покупку актива по более низкой цене на одной платформе и продажу его по более высокой цене на другой, тем самым получая прибыль от разницы цен.